Сравнение BBSB с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
BBSB и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSB и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.28% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
BBSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и CSHI
BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
BBSB vs. CSHI — Ранг доходности на риск
BBSB
CSHI
Сравнение BBSB c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.71 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 4.01 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.01 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.21 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.33 | 28.78 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 4.10 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и CSHI составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и CSHI
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.88% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и CSHI
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -1.69% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.69% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.03% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.19% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и CSHI
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что BBSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.39% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.68% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.01% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 1.35% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 1.35% | +0.34% |