PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSB с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSB с CSHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both exchange-traded funds - BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBSB returned 4.15%/yr vs 5.45%/yr for CSHI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BBSB charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности BBSB и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSB показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.30%.

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.32%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.04%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.65%
1 год
5.29%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSB и CSHI

2026 (YTD)202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.55%5.12%4.00%2.56%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.30%5.05%5.66%4.10%

Correlation

The correlation between BBSB and CSHI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

-0.05

The correlation between BBSB and CSHI shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBSB и CSHI

Секторы
BBSB
CSHI

Коммуникационные услуги

99.7%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

BBSB
99.7%
CSHI
11.2%

Сырьевые материалы

BBSB

-

CSHI
1.8%

Потребительский циклический сектор

BBSB

-

CSHI
10.1%

Потребительский защитный сектор

BBSB

-

CSHI
4.9%

Энергетика

BBSB

-

CSHI
3.5%

Финансовые услуги

BBSB

-

CSHI
11.8%

Здравоохранение

BBSB

-

CSHI
8.5%

Промышленность

BBSB

-

CSHI
8.3%

Недвижимость

BBSB

-

CSHI
1.9%

Технологии

BBSB

-

CSHI
35.6%

Коммунальные услуги

BBSB

-

CSHI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с VGSHBBSB с IGSBBBSB с BINC
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

BBSB vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSB c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSBCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
6.21

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
11.93

-7.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

2.77

-1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

29.39

-25.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

155.42

-139.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSB vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSB на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа CSHI равного 6.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSB и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSBCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

6.21

-3.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

4.19

-1.82

Просадки

Сравнение просадок BBSB и CSHI

Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSBCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.57%

-1.69%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-0.18%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-1.69%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.03%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.03%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSB и CSHI

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BBSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSBCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.12%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

0.52%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

0.86%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

1.32%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

1.32%

+0.34%

Сравнение комиссий BBSB и CSHI

BBSB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSB и CSHI

Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%

Часто задаваемые вопросы

BBSB and CSHI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSB has higher volatility (0.36%) compared to CSHI (0.12%). In terms of maximum drawdown, BBSB dropped -1.57% vs CSHI's -1.69%.

On 3-year performance, CSHI leads with 5.45% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CSHI has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSHI has performed better with a 5.45% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

CSHI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.81% for BBSB.

BBSB is categorized as Government Bonds, while CSHI is Ultrashort Bond. BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while CSHI tracks NONE. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.04% for BBSB and 0.38% for CSHI.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.21 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSB и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор