Сравнение BBSB с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
BBSB и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSB и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSB и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSB показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSB и BUCK
BBSB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
BBSB vs. BUCK — Ранг доходности на риск
BBSB
BUCK
Сравнение BBSB c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSB | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.59 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 0.76 | +3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.12 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 0.52 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 1.39 | +15.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSB | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.59 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 1.45 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между BBSB и BUCK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSB и BUCK
Дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок BBSB и BUCK
Максимальная просадка BBSB за все время составила -1.57%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSB и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSB | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.57% | -5.43% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -5.43% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.52% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.04% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSB и BUCK
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BBSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSB | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.37% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 1.68% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 4.83% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.69% | 3.55% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.69% | 3.55% | -1.86% |