PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с SRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с SRS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and SRS (ProShares UltraShort Real Estate) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 5.24%/yr vs -6.63%/yr for SRS. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.95%/yr for SRS.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и SRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -19.38%.

BBRE

1 день
0.53%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.71%
6 месяцев
17.39%
1 год
21.44%
3 года*
12.98%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

SRS

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-18.89%
1 год
-15.96%
3 года*
-14.40%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и SRS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		17.71%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.41%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-19.38%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%4.05%

Correlation

The correlation between BBRE and SRS is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

-0.95

The correlation between BBRE and SRS has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

ProShares UltraShort Real Estate

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK

Доходность на риск

BBRE vs. SRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c SRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBRESRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.57

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-0.70

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.92

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.72

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

-1.55

+10.03

BBRE vs. SRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SRS равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и SRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBRE и SRS

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и SRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBRESRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-99.96%

+56.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-22.21%

+14.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-52.58%

+33.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-52.58%

+21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.96%

+99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-91.24%

+80.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

10.31%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и SRS

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 5.31%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBRESRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

10.71%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

21.26%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

28.37%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

37.73%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

40.76%

-18.23%

Сравнение комиссий BBRE и SRS

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SRS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и SRS

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SRS в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.63%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.58%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and SRS have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.71%) compared to BBRE (5.31%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs SRS's -99.96%.

On 5-year performance, BBRE leads with 5.24% vs -6.63% for SRS. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 5.24% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.63% for BBRE.

BBRE tracks MSCI US REIT Index, while SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.95% for SRS.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и SRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор