PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с SRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с SRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and SRS (ProShares UltraShort Real Estate) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 4.69%/yr vs -6.58%/yr for SRS. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.95%/yr for SRS.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и SRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -17.34%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и SRS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%4.15%

Correlation

The correlation between BBRE and SRS is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

-0.95

The correlation between BBRE and SRS has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBRE и SRS

Секторы
BBRE
SRS

Недвижимость

98.9%

-

Финансовые услуги

0.1%
71.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BBRE
98.9%
SRS

-

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
SRS
71.8%

Сырьевые материалы

BBRE

-

SRS

-

Коммуникационные услуги

BBRE

-

SRS

-

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

SRS

-

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

SRS

-

Энергетика

BBRE

-

SRS

-

Здравоохранение

BBRE

-

SRS

-

Промышленность

BBRE

-

SRS

-

Технологии

BBRE

-

SRS

-

Коммунальные услуги

BBRE

-

SRS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

ProShares UltraShort Real Estate

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK

Доходность на риск

BBRE vs. SRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c SRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBRESRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.46

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.53

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.62

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-1.38

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. SRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SRS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и SRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBRESRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.46

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.50

+0.82

Просадки

Сравнение просадок BBRE и SRS

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и SRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBRESRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-99.96%

+56.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-20.53%

+12.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-51.56%

+32.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-51.56%

+20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-99.96%

+98.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-91.23%

+80.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

9.15%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и SRS

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.15%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBRESRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.59%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

19.70%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

27.32%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

37.62%

-18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

40.68%

-18.12%

Сравнение комиссий BBRE и SRS

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SRS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и SRS

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SRS в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

BBRE and SRS have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs SRS's -99.96%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs -6.58% for SRS. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.77% for BBRE.

BBRE tracks MSCI US REIT Index, while SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.95% for SRS.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и SRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор