Сравнение BBRE с SRS
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and SRS (ProShares UltraShort Real Estate) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 5.39%/yr vs -6.31%/yr for SRS. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.95%/yr for SRS.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и SRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 21.60%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -22.29%.
BBRE
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 21.60%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
Сравнение доходности по годам BBRE и SRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 21.60% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.41% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 4.05% |
Correlation
The correlation between BBRE and SRS is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г. | -0.95 |
The correlation between BBRE and SRS has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRE vs. SRS — Ранг доходности на риск
BBRE
SRS
Сравнение BBRE c SRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBRE | SRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.73 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | -1.52 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBRE и SRS
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и SRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRE | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -99.96% | +56.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -23.80% | +15.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -53.55% | +34.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -53.55% | +22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.96% | +99.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -91.26% | +80.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 11.37% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и SRS
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 5.32%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRE | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 10.80% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 22.46% | -11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 28.80% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 37.84% | -18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 40.79% | -18.28% |
Сравнение комиссий BBRE и SRS
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SRS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и SRS
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SRS в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.55% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
BBRE and SRS have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to BBRE (5.32%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs SRS's -99.96%.
On 5-year performance, BBRE leads with 5.39% vs -6.31% for SRS. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 5.39% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.55% for BBRE.
BBRE tracks MSCI US REIT Index, while SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.95% for SRS.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBRE и SRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор