Сравнение BBRE с MORT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).
BBRE и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и MORT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -2.89%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и MORT
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MORT в 0.42%.
Доходность на риск
BBRE vs. MORT — Ранг доходности на риск
BBRE
MORT
Сравнение BBRE c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.19 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.25 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 0.67 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.16 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и MORT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и MORT
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MORT в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и MORT
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и MORT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -70.13% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.35% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -42.73% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -23.87% | +17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -15.25% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.31% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и MORT
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 7.46% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 12.63% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 20.97% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 23.71% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 28.80% | -6.09% |