Сравнение BBRE с JPRE
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds from JPMorgan. BBRE is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, BBRE returned 12.04%/yr vs 10.51%/yr for JPRE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и JPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 21.60%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 16.87%.
BBRE
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 21.60%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 13.40%
- С начала года
- 16.87%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBRE и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 21.60% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -8.36% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 16.87% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.60% |
Correlation
The correlation between BBRE and JPRE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.97 |
The correlation between BBRE and JPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRE vs. JPRE — Ранг доходности на риск
BBRE
JPRE
Сравнение BBRE c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBRE | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.01 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 5.57 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBRE и JPRE
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и JPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRE | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -23.84% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -7.70% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -16.27% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -7.95% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.78% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и JPRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеют волатильность 5.32% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRE | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.23% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.96% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 13.98% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.28% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.28% | +4.23% |
Сравнение комиссий BBRE и JPRE
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и JPRE
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности JPRE в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.55% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.17% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BBRE and JPRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBRE has higher volatility (5.32%) compared to JPRE (5.23%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs JPRE's -23.84%.
On 3-year performance, BBRE leads with 12.04% vs 10.51% for JPRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBRE has performed better with a 12.04% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.
BBRE has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.17% for JPRE.
Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.50% for JPRE.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBRE и JPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор