PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с JPRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both REIT funds from JPMorgan. BBRE is passively managed, while JPRE is actively managed. Over the past 3 years, BBRE returned 11.69%/yr vs 10.46%/yr for JPRE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBRE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 11.12%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и JPRE

2026 (YTD)2025202420232022
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-9.16%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%

Correlation

The correlation between BBRE and JPRE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.97

The correlation between BBRE and JPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBRE и JPRE

Секторы
BBRE
JPRE

Недвижимость

98.9%
98.1%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

BBRE
98.9%
JPRE
98.1%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
JPRE

-

Сырьевые материалы

BBRE

-

JPRE
0.6%

Коммуникационные услуги

BBRE

-

JPRE

-

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

JPRE

-

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

JPRE

-

Энергетика

BBRE

-

JPRE

-

Здравоохранение

BBRE

-

JPRE

-

Промышленность

BBRE

-

JPRE
0.6%

Технологии

BBRE

-

JPRE

-

Коммунальные услуги

BBRE

-

JPRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST

Доходность на риск

BBRE vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREJPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.84

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.19

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.43

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

3.93

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа JPRE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.84

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BBRE и JPRE

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и JPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-23.84%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.70%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.27%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.73%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-8.16%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.79%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и JPRE

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеют волатильность 4.15% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.33%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.59%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.11%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

18.29%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

18.29%

+4.27%

Сравнение комиссий BBRE и JPRE

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPRE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и JPRE

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности JPRE в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BBRE and JPRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs JPRE's -23.84%.

On 3-year performance, BBRE leads with 11.69% vs 10.46% for JPRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBRE has performed better with a 11.69% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for JPRE.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.25% for JPRE.

Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.50% for JPRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и JPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор