Сравнение BBRE с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBRE и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBRE и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 6.56% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и JPIE
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBRE vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBRE
JPIE
Сравнение BBRE c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.74 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 3.66 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.69 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.41 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 18.78 | -17.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.74 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.95 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и JPIE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и JPIE
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и JPIE
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -9.96% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -1.72% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.53% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -2.17% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.31% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и JPIE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 0.87% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 1.09% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 2.11% | +14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 3.57% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 3.57% | +19.14% |