Сравнение BBRE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BBRE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBRE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | 22.72% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и JEPI
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BBRE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BBRE
JEPI
Сравнение BBRE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.95 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 3.83 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.04 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и JEPI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и JEPI
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и JEPI
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -13.71% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.28% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -13.71% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.53% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -2.07% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.12% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и JEPI
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.90% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 6.36% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 13.24% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 11.06% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 10.88% | +11.83% |