Сравнение BBRE с IYRI
BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. BBRE is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, BBRE returned 21.44% vs 10.83% for IYRI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.32%.
BBRE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBRE и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 17.71% | 3.79% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | 6.99% |
Correlation
The correlation between BBRE and IYRI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between BBRE and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRE vs. IYRI — Ранг доходности на риск
BBRE
IYRI
Сравнение BBRE c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBRE | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.44 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 5.19 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBRE и IYRI
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -12.12% | -31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -7.53% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -1.68% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.09% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и IYRI
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.21% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 7.91% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 10.74% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.17% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 13.17% | +9.36% |
Сравнение комиссий BBRE и IYRI
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и IYRI
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности IYRI в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.63% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BBRE and IYRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBRE has higher volatility (5.31%) compared to IYRI (4.21%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, BBRE leads with 21.44% vs 10.83% for IYRI. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBRE has performed better with a 21.44% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 2.63% for BBRE.
BBRE is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.68% for IYRI.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBRE и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор