PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBRE с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBRE с FRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - BBRE tracks the MSCI US REIT Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRE returned 4.69%/yr vs 4.65%/yr for FRI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBRE charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBRE показывает доходность 13.24%, а FRI немного ниже – 13.22%.

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

FRI

1 день
1.18%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.31%
1 год
15.94%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.65%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBRE и FRI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		13.22%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-2.38%

Correlation

The correlation between BBRE and FRI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.98

The correlation between BBRE and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBRE и FRI

Секторы
BBRE
FRI

Недвижимость

98.9%
96.2%

Финансовые услуги

0.1%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

BBRE
98.9%
FRI
96.2%

Финансовые услуги

BBRE
0.1%
FRI
2.3%

Сырьевые материалы

BBRE

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

BBRE

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

BBRE

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

BBRE

-

FRI

-

Энергетика

BBRE

-

FRI

-

Здравоохранение

BBRE

-

FRI

-

Промышленность

BBRE

-

FRI

-

Технологии

BBRE

-

FRI

-

Коммунальные услуги

BBRE

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

BBRE vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBRE c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBREFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.22

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.70

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.11

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

6.71

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBRE vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRI равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBREFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BBRE и FRI

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBREFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-71.95%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.57%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-18.90%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-31.21%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.10%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-13.70%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.38%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и FRI

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 4.15% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBREFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.09%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.20%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.09%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

18.66%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

21.05%

+1.51%

Сравнение комиссий BBRE и FRI

BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и FRI

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FRI в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.57%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BBRE and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBRE has higher volatility (4.15%) compared to FRI (4.09%). In terms of maximum drawdown, BBRE dropped -43.61% vs FRI's -71.95%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs 4.65% for FRI. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.57% for FRI.

BBRE tracks MSCI US REIT Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.11% for BBRE and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBRE и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор