Сравнение BBRE с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
BBRE и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и DRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBRE и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -14.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BBRE показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью 2.36%.
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и DRN
BBRE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Доходность на риск
BBRE vs. DRN — Ранг доходности на риск
BBRE
DRN
Сравнение BBRE c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRE | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.29 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.10 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.43 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.13 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.29 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.19 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BBRE и DRN составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и DRN
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DRN в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и DRN
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и DRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -86.32% | +42.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -32.57% | +19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.15% | -80.58% | +49.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -70.82% | +64.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -34.77% | +24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 12.25% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и DRN
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) составляет 4.59%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что BBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBRE | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 13.99% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 28.59% | -19.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 48.51% | -31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 56.62% | -37.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 60.61% | -37.90% |