Сравнение BBMC с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBMC и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBMC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 14 апр. 2020 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBMC и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBMC и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 2.89% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | -3.51% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBMC показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BBMC
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBMC и JPIE
BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBMC vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBMC
JPIE
Сравнение BBMC c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBMC | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.74 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.66 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.69 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.41 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 18.78 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBMC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.74 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BBMC и JPIE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBMC и JPIE
Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.24% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBMC и JPIE
Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBMC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -9.96% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -1.72% | -12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -0.53% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -2.17% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 0.31% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBMC и JPIE
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBMC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 0.87% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 1.09% | +11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 2.11% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 3.57% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 3.57% | +17.63% |