PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMC с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMC с GRPZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, BBMC returned 32.77% vs 26.88% for GRPZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BBMC charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности BBMC и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBMC показывает доходность 18.37%, а GRPZ немного ниже – 17.87%.

BBMC

1 день
0.63%
1 месяц
2.62%
С начала года
18.37%
6 месяцев
15.85%
1 год
32.77%
3 года*
19.61%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

GRPZ

1 день
1.34%
1 месяц
5.46%
С начала года
17.87%
6 месяцев
13.85%
1 год
26.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMC и GRPZ

2026 (YTD)20252024
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		18.37%12.24%7.13%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		17.87%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between BBMC and GRPZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between BBMC and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBMC и GRPZ

Секторы
BBMC
GRPZ

Технологии

21.3%
7.6%

Промышленность

18.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.8%

Финансовые услуги

10.6%
28.3%

Здравоохранение

9.9%
15.8%

Недвижимость

6.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.3%

Энергетика

3.0%
12.2%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
0.8%

Технологии

BBMC
21.3%
GRPZ
7.6%

Промышленность

BBMC
18.7%
GRPZ
16.1%

Потребительский циклический сектор

BBMC
11.8%
GRPZ
11.8%

Финансовые услуги

BBMC
10.6%
GRPZ
28.3%

Здравоохранение

BBMC
9.9%
GRPZ
15.8%

Недвижимость

BBMC
6.4%
GRPZ

-

Сырьевые материалы

BBMC
4.7%
GRPZ
2.3%

Потребительский защитный сектор

BBMC
3.6%
GRPZ
5.3%

Энергетика

BBMC
3.0%
GRPZ
12.2%

Коммунальные услуги

BBMC
2.4%
GRPZ

-

Коммуникационные услуги

BBMC
2.4%
GRPZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с VOEBBMC с SCHM
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с IWMGRPZ с VOOGRPZ с DESGRPZ с VOT

Доходность на риск

BBMC vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMC c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBMCGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.52

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.34

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.83

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

8.10

+5.08

BBMC vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMC и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBMC и GRPZ

Максимальная просадка BBMC за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMC и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMCGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-27.87%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.53%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-6.84%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.33%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMC и GRPZ

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BBMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMCGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.22%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

11.91%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

17.80%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

21.04%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.04%

+0.04%

Сравнение комиссий BBMC и GRPZ

BBMC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMC и GRPZ

Дивидендная доходность BBMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности GRPZ в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.12%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.92%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBMC and GRPZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBMC has higher volatility (5.44%) compared to GRPZ (4.22%). In terms of maximum drawdown, BBMC dropped -30.11% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, BBMC leads with 32.77% vs 26.88% for GRPZ. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBMC has performed better with a 32.77% return vs 26.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

BBMC has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.92% for GRPZ.

BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for BBMC and 0.35% for GRPZ.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMC и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор