PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBLU с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBLU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.50%
13.23%
BBLU
VOO

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%.


BBLU

С начала года

28.03%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

13.49%

1 год

33.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


BBLUVOO
Коэф-т Шарпа2.812.69
Коэф-т Сортино3.843.59
Коэф-т Омега1.511.50
Коэф-т Кальмара3.643.88
Коэф-т Мартина16.0817.58
Индекс Язвы2.05%1.86%
Дневная вол-ть11.74%12.19%
Макс. просадка-9.07%-33.99%
Текущая просадка-0.37%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBLU и VOO

BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBLU и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBLU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBLU, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.812.69
Коэффициент Сортино BBLU, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.843.59
Коэффициент Омега BBLU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.50
Коэффициент Кальмара BBLU, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.643.88
Коэффициент Мартина BBLU, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.0817.58
BBLU
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.69
BBLU
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и VOO

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.31%1.68%32.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и VOO

Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-0.53%
BBLU
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и VOO

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.99% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.99%
BBLU
VOO