Сравнение BBLU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BBLU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBLU или VOO.
Основные характеристики
| BBLU | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.39% | 21.11% |
| Дох-ть за 1 год | 31.15% | 32.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.54 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 12.06% |
| Макс. просадка | -9.07% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.93% | -2.52% |
Корреляция
Корреляция между BBLU и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBLU показывает доходность 21.39%, а VOO немного ниже – 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и VOO
BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBLU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и VOO
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.38% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и VOO
Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и VOO
Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.03% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.