- CUSIP
- 02072L714
- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 17 нояб. 2022 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $343M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции BBLU — $17.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) показал доход в 10.22% с начала года и 29.32% за последние 12 месяцев.
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BBLU по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BBLU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | -0.52% | -3.34% | 7.99% | 5.77% | -0.24% | 10.22% | ||||||
| 2025 | 2.68% | 0.22% | -4.91% | -2.51% | 4.66% | 5.56% | 2.08% | 2.25% | 4.69% | 3.10% | -0.08% | -0.20% | 18.40% |
| 2024 | 2.50% | 6.11% | 3.37% | -3.77% | 4.27% | 2.99% | 1.16% | 2.13% | 2.01% | -0.31% | 5.68% | -1.18% | 27.47% |
| 2023 | 6.49% | -1.37% | 4.91% | 2.15% | 1.66% | 6.82% | 2.75% | -0.69% | -4.58% | -1.77% | 8.29% | 3.58% | 31.11% |
| 2022 | 5.47% | 5.72% | -4.75% | 6.20% |
Метрики бенчмарка
Ea Bridgeway Blue Chip ETF has an annualized alpha of 5.74%, beta of 0.89, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2022.
- This ETF captured 102.66% of S&P 500 Index gains but only 78.81% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.89, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.74%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 102.66%
- Участие в снижении
- 78.81%
Комиссия
Комиссия BBLU составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBLU имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.24 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 3.07 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.93 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 13.52 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ea Bridgeway Blue Chip ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $2.58 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ea Bridgeway Blue Chip ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2022 | $2.58 | $2.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ea Bridgeway Blue Chip ETF показал максимальную просадку в 17.20%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Ea Bridgeway Blue Chip ETF составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.20%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.07%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 13d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.79%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 21d | 3mo 19dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.22%март 2026 г. | 1mo 18d | 17d | 2mo 5dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.79%март 2023 г. | 1mo | 21d | 1mo 21dфевр. 2023 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| BBLU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -56.78% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -9.10% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -18.90% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.74% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -10.72% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.97% | -0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBLU
Добавьте Ea Bridgeway Blue Chip ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBLU