PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP02072L714
ЭмитентAlpha Architect
Дата выпуска17 нояб. 2022 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаbridgewayetfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BBLU составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BBLU с QQMG, BBLU с VOO, BBLU с SPY, BBLU с FXAIX, BBLU с SCHD, BBLU с VTI, BBLU с BRK-B, BBLU с DGRW, BBLU с SPYG, BBLU с SVOL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ea Bridgeway Blue Chip ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.57%
10.27%
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ea Bridgeway Blue Chip ETF показал доход в 21.39% с начала года и 31.15% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.39%19.77%
1 месяц-1.02%-0.67%
6 месяцев9.57%10.27%
1 год31.15%31.07%
5 лет (среднегодовая)N/A13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBLU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.50%6.11%3.37%-3.77%4.27%2.99%1.16%2.13%2.01%-0.31%21.39%
20236.50%-1.38%4.91%2.15%1.66%6.82%2.75%-0.69%-4.58%-1.77%8.29%3.58%31.12%
20225.47%5.72%-4.75%6.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BBLU среди ETFs на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BBLU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBLU, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BBLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBLU, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBLU, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBLU, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBLU, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBLU, с текущим значением в 15.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

Ea Bridgeway Blue Chip ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.67
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ea Bridgeway Blue Chip ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.17$0.17$2.58

Дивидендный доход

1.38%1.68%32.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ea Bridgeway Blue Chip ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$2.58$2.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
-2.59%
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ea Bridgeway Blue Chip ETF показал максимальную просадку в 9.07%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.

Текущая просадка Ea Bridgeway Blue Chip ETF составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.07%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3019 сент. 2024 г.46
-8.79%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.80
-6.79%8 февр. 2023 г.2210 мар. 2023 г.1531 мар. 2023 г.37
-6.73%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.1623 янв. 2023 г.34
-4.79%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ea Bridgeway Blue Chip ETF составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
3.11%
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF)
Benchmark (^GSPC)