PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBLU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBLU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.50%
13.19%
BBLU
SPY

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%.


BBLU

С начала года

28.03%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

13.49%

1 год

33.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


BBLUSPY
Коэф-т Шарпа2.812.69
Коэф-т Сортино3.843.59
Коэф-т Омега1.511.50
Коэф-т Кальмара3.643.88
Коэф-т Мартина16.0817.47
Индекс Язвы2.05%1.87%
Дневная вол-ть11.74%12.14%
Макс. просадка-9.07%-55.19%
Текущая просадка-0.37%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBLU и SPY

BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBLU и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBLU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBLU, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.812.69
Коэффициент Сортино BBLU, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.843.59
Коэффициент Омега BBLU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.50
Коэффициент Кальмара BBLU, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.643.88
Коэффициент Мартина BBLU, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.0817.47
BBLU
SPY

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.69
BBLU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и SPY

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.31%1.68%32.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и SPY

Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-0.54%
BBLU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и SPY

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.99% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.98%
BBLU
SPY