PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBLU с QQMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBLU и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.50%
10.46%
BBLU
QQMG

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у QQMG с доходностью 24.82%.


BBLU

С начала года

28.03%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

13.49%

1 год

33.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQMG

С начала года

24.82%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

10.46%

1 год

30.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BBLUQQMG
Коэф-т Шарпа2.811.68
Коэф-т Сортино3.842.25
Коэф-т Омега1.511.30
Коэф-т Кальмара3.642.19
Коэф-т Мартина16.087.55
Индекс Язвы2.05%4.10%
Дневная вол-ть11.74%18.45%
Макс. просадка-9.07%-35.44%
Текущая просадка-0.37%-1.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBLU и QQMG

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BBLU и QQMG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBLU c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBLU, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.811.68
Коэффициент Сортино BBLU, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.842.25
Коэффициент Омега BBLU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.30
Коэффициент Кальмара BBLU, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.642.19
Коэффициент Мартина BBLU, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.087.55
BBLU
QQMG

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа QQMG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
1.68
BBLU
QQMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и QQMG

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QQMG в 0.53%


TTM202320222021
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.31%1.68%32.07%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.53%0.60%0.83%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и QQMG

Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и QQMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-1.67%
BBLU
QQMG

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и QQMG

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.99%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
5.64%
BBLU
QQMG