PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBLU с QQMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBLUQQMG
Дох-ть с нач. г.21.39%19.99%
Дох-ть за 1 год31.15%33.97%
Коэф-т Шарпа2.801.94
Коэф-т Сортино3.782.57
Коэф-т Омега1.501.35
Коэф-т Кальмара3.542.51
Коэф-т Мартина15.748.71
Индекс Язвы2.04%4.08%
Дневная вол-ть11.47%18.32%
Макс. просадка-9.07%-35.44%
Текущая просадка-2.93%-4.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBLU и QQMG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и QQMG

С начала года, BBLU показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у QQMG с доходностью 19.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.57%
10.99%
BBLU
QQMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBLU и QQMG

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBLU c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBLU, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBLU, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBLU, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBLU, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBLU, с текущим значением в 15.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.74
QQMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.71

Сравнение коэффициента Шарпа BBLU и QQMG

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа QQMG равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
1.94
BBLU
QQMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и QQMG

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QQMG в 0.55%


TTM202320222021
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.38%1.68%32.08%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.55%0.60%0.82%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и QQMG

Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и QQMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
-4.18%
BBLU
QQMG

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и QQMG

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.03%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
4.54%
BBLU
QQMG