PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBLU с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLU с DGRW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

BBLU и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBLU или DGRW.

Корреляция

Корреляция между BBLU и DGRW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBLU:

0.57

DGRW:

0.36

Коэф-т Сортино

BBLU:

0.97

DGRW:

0.68

Коэф-т Омега

BBLU:

1.14

DGRW:

1.10

Коэф-т Кальмара

BBLU:

0.64

DGRW:

0.40

Коэф-т Мартина

BBLU:

2.35

DGRW:

1.51

Индекс Язвы

BBLU:

4.66%

DGRW:

4.32%

Дневная вол-ть

BBLU:

17.94%

DGRW:

16.18%

Макс. просадка

BBLU:

-17.20%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

BBLU:

-8.58%

DGRW:

-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -2.73%.

BBLU

С начала года

-3.89%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

-4.17%

1 год

10.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

-2.73%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-7.77%

1 год

5.78%

5 лет

14.87%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBLU и DGRW

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBLU и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг риск-скорректированной доходности BBLU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBLU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBLU c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и DGRW

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DGRW в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.44%1.39%1.68%32.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.64%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и DGRW

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и DGRW

Загрузка...