Сравнение BBLU с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
BBLU и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BBLU и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLU и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 31.11% | 6.20% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | 8.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и DGRW
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
BBLU vs. DGRW — Ранг доходности на риск
BBLU
DGRW
Сравнение BBLU c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.19 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.05 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 4.75 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.81 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между BBLU и DGRW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и DGRW
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и DGRW
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLU | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -32.04% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.30% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -5.69% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.04% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и DGRW
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 4.29%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLU | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.64% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 7.73% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 15.41% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.98% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 16.21% | -1.50% |