PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBLU с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. BBLU is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 22.13%/yr vs 15.89%/yr for DGRW. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.81%.

BBLU

1 день
-0.09%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
12.57%
С начала года
13.24%
1 год
24.80%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.69%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBLU

Ea Bridgeway Blue Chip ETF
$1.02M$1.04M$1.30M

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

Сравнение доходности по годам BBLU и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		13.24%18.40%27.47%31.11%6.39%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%10.44%

Correlation

The correlation between BBLU and DGRW is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.87

The correlation between BBLU and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBLU и DGRW

Секторы
BBLU
DGRW

Технологии

31.5%
33.8%

Финансовые услуги

15.9%
8.4%

Здравоохранение

14.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

12.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

8.8%
6.7%

Энергетика

5.2%
4.5%

Промышленность

2.3%
11.8%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

BBLU
31.5%
DGRW
33.8%

Финансовые услуги

BBLU
15.9%
DGRW
8.4%

Здравоохранение

BBLU
14.2%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

BBLU
12.6%
DGRW
11.1%

Потребительский циклический сектор

BBLU
9.5%
DGRW
8.0%

Потребительский защитный сектор

BBLU
8.8%
DGRW
6.7%

Энергетика

BBLU
5.2%
DGRW
4.5%

Промышленность

BBLU
2.3%
DGRW
11.8%

Сырьевые материалы

BBLU

-

DGRW
2.8%

Недвижимость

BBLU

-

DGRW

-

Коммунальные услуги

BBLU

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

BBLU vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBLU c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLUDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.74

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.48

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.20

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

8.89

+3.44

BBLU vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLU и DGRW

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-32.04%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.30%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-16.21%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-3.00%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и DGRW

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 3.54% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.47%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

8.54%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

10.47%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.03%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

16.20%

-1.76%

Сравнение комиссий BBLU и DGRW

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и DGRW

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.11%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and DGRW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLU has higher volatility (3.54%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs DGRW's -32.04%.

On 3-year performance, BBLU leads with 22.13% vs 15.89% for DGRW. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 22.13% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.11% for BBLU.

BBLU is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Quality Factor. They also come from different issuers: Alpha Architect and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.28% for DGRW.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор