PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBLU с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBLUDGRW
Дох-ть с нач. г.21.39%18.16%
Дох-ть за 1 год31.15%28.96%
Коэф-т Шарпа2.802.87
Коэф-т Сортино3.783.95
Коэф-т Омега1.501.54
Коэф-т Кальмара3.544.80
Коэф-т Мартина15.7418.35
Индекс Язвы2.04%1.64%
Дневная вол-ть11.47%10.47%
Макс. просадка-9.07%-32.04%
Текущая просадка-2.93%-3.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBLU и DGRW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и DGRW

С начала года, BBLU показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 18.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.57%
10.77%
BBLU
DGRW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBLU и DGRW

BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBLU c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBLU, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBLU, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBLU, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBLU, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBLU, с текущим значением в 15.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.74
DGRW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRW, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRW, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRW, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRW, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRW, с текущим значением в 18.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.35

Сравнение коэффициента Шарпа BBLU и DGRW

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.87
BBLU
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и DGRW

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DGRW в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.38%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и DGRW

Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
-3.13%
BBLU
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и DGRW

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
2.86%
BBLU
DGRW