Сравнение BBLU с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBLU или FXAIX.
Основные характеристики
| BBLU | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.27% | 9.83% |
| Дох-ть за 1 год | 30.80% | 27.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 11.05% | 11.57% |
| Макс. просадка | -8.79% | -33.79% |
| Current Drawdown | -1.11% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между BBLU и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и FXAIX
С начала года, BBLU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 9.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и FXAIX
BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBLU c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и FXAIX
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FXAIX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.51% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.33% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и FXAIX
Максимальная просадка BBLU за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и FXAIX
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.41%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.