PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLU с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLU с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BBLU is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 3 years, BBLU returned 23.37%/yr vs 22.45%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности BBLU и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBLU показывает доходность 10.68%, а FXAIX немного выше – 10.89%.

BBLU

1 день
0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.55%
1 год
29.46%
3 года*
23.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLU и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.68%18.40%27.47%31.11%6.20%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%26.29%4.78%

Correlation

The correlation between BBLU and FXAIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.91

The correlation between BBLU and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с DGRW
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

BBLU vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLU c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLUFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.37

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.24

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.17

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

14.80

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLU vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLUFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.82

+0.99

Просадки

Сравнение просадок BBLU и FXAIX

Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLUFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-33.79%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.89%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-18.76%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.73%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-3.79%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.90%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и FXAIX

Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 2.83% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLUFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.92%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.99%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

11.88%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.91%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

18.07%

-3.54%

Сравнение комиссий BBLU и FXAIX

BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и FXAIX

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.13%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

BBLU and FXAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to BBLU (2.83%). In terms of maximum drawdown, BBLU dropped -17.20% vs FXAIX's -33.79%.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLU и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор