Сравнение BBLU с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BBLU и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBLU или VTI.
Основные характеристики
| BBLU | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.39% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 31.15% | 32.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.54 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 12.35% |
| Макс. просадка | -9.07% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.93% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между BBLU и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и VTI
С начала года, BBLU показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 19.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и VTI
BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBLU c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и VTI
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.38% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и VTI
Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и VTI
Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.03% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.