Сравнение BBLU с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
BBLU и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBLU или SPYG.
Основные характеристики
| BBLU | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.39% | 27.70% |
| Дох-ть за 1 год | 31.15% | 38.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.54 | 2.38 |
| Коэф-т Мартина | 15.74 | 12.40 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 16.80% |
| Макс. просадка | -9.07% | -67.79% |
| Текущая просадка | -2.93% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между BBLU и SPYG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и SPYG
С начала года, BBLU показывает доходность 21.39%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 27.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLU и SPYG
BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBLU c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и SPYG
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPYG в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.38% | 1.68% | 32.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.68% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и SPYG
Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и SPYG
Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.03%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.