PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBLU с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBLU и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.50%
14.10%
BBLU
SPYG

Доходность по периодам

С начала года, BBLU показывает доходность 28.03%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 33.26%.


BBLU

С начала года

28.03%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

13.49%

1 год

33.01%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYG

С начала года

33.26%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

14.10%

1 год

37.95%

5 лет (среднегодовая)

17.60%

10 лет (среднегодовая)

14.92%

Основные характеристики


BBLUSPYG
Коэф-т Шарпа2.812.23
Коэф-т Сортино3.842.90
Коэф-т Омега1.511.41
Коэф-т Кальмара3.642.85
Коэф-т Мартина16.0811.80
Индекс Язвы2.05%3.22%
Дневная вол-ть11.74%17.04%
Макс. просадка-9.07%-67.79%
Текущая просадка-0.37%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBLU и SPYG

BBLU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BBLU и SPYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBLU c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBLU, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.812.23
Коэффициент Сортино BBLU, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.842.90
Коэффициент Омега BBLU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.41
Коэффициент Кальмара BBLU, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.642.98
Коэффициент Мартина BBLU, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.0811.80
BBLU
SPYG

Показатель коэффициента Шарпа BBLU на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLU и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.23
BBLU
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLU и SPYG

Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPYG в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.31%1.68%32.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.65%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

Сравнение просадок BBLU и SPYG

Максимальная просадка BBLU за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-1.47%
BBLU
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности BBLU и SPYG

Текущая волатильность для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) составляет 3.99%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
5.30%
BBLU
SPYG