Сравнение BBIN с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBIN и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIN и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 2.53% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | -0.73% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.53%.
BBIN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и JPIE
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBIN vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBIN
JPIE
Сравнение BBIN c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.74 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.66 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.69 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.37 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 18.43 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.74 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.95 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и JPIE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и JPIE
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.85% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и JPIE
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -9.96% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -1.68% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.51% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -2.17% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.31% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и JPIE
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 0.87% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 1.09% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 2.11% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 3.57% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 3.57% | +15.56% |