PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIN с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIN с JEPQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBIN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBIN returned 16.96%/yr vs 20.24%/yr for JEPQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBIN charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BBIN и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIN показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 8.34%.

BBIN

1 день
0.98%
1 месяц
-0.38%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.46%
3 года*
16.96%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIN и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		9.10%31.86%3.65%18.54%-2.16%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between BBIN and JEPQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.66

The correlation between BBIN and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBIN и JEPQ

Секторы
BBIN
JEPQ

Финансовые услуги

24.7%
0.3%

Промышленность

19.4%
2.8%

Технологии

11.0%
58.9%

Здравоохранение

10.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.0%

Сырьевые материалы

6.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
13.9%

Энергетика

3.9%
0.3%

Коммунальные услуги

3.6%
1.1%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Финансовые услуги

BBIN
24.7%
JEPQ
0.3%

Промышленность

BBIN
19.4%
JEPQ
2.8%

Технологии

BBIN
11.0%
JEPQ
58.9%

Здравоохранение

BBIN
10.4%
JEPQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

BBIN
7.8%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

BBIN
6.8%
JEPQ
6.0%

Сырьевые материалы

BBIN
6.3%
JEPQ
0.9%

Коммуникационные услуги

BBIN
4.4%
JEPQ
13.9%

Энергетика

BBIN
3.9%
JEPQ
0.3%

Коммунальные услуги

BBIN
3.6%
JEPQ
1.1%

Недвижимость

BBIN
1.8%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BBIN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBINJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.85

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.47

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.74

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

12.92

-5.73

BBIN vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIN на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIN и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBIN и JEPQ

Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBINJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-20.07%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.82%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-20.07%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.04%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-3.39%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.87%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIN и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) составляет 5.11%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что BBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBINJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.28%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

10.54%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

13.05%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.78%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.78%

+2.35%

Сравнение комиссий BBIN и JEPQ

BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIN и JEPQ

Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности JEPQ в 10.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.70%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBIN and JEPQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.28%) compared to BBIN (5.11%). In terms of maximum drawdown, BBIN dropped -33.37% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.24% vs 16.96% for BBIN. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBIN has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.24% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 3.70% for BBIN.

BBIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for BBIN and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIN и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор