Сравнение BBIN с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BBIN и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIN и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIN и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 2.53% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 30.74% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIN показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
BBIN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIN и JEPI
BBIN берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BBIN vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BBIN
JEPI
Сравнение BBIN c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIN | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.58 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.92 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.79 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 3.80 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.58 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.04 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BBIN и JEPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIN и JEPI
Дивидендная доходность BBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.85% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBIN и JEPI
Максимальная просадка BBIN за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIN и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -13.71% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -7.37% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -13.71% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.46% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -2.07% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.14% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIN и JEPI
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 3.86% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 6.35% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 13.24% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 11.06% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 10.88% | +8.25% |