PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с SPEU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.24%/yr vs 8.52%/yr for SPEU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 6.63%.

BBEU

1 день
1.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.04%
1 год
20.01%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

SPEU

1 день
1.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.63%
6 месяцев
6.54%
1 год
18.83%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и SPEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		7.17%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		6.63%35.80%1.93%19.85%-15.97%16.20%6.35%26.15%-11.11%

Correlation

The correlation between BBEU and SPEU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.98

The correlation between BBEU and SPEU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEU и SPEU

Секторы
BBEU
SPEU

Финансовые услуги

24.0%
23.1%

Промышленность

19.2%
20.0%

Здравоохранение

13.1%
11.2%

Технологии

9.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.5%

Сырьевые материалы

5.8%
6.0%

Энергетика

5.3%
5.5%

Коммунальные услуги

4.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Недвижимость

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

BBEU
24.0%
SPEU
23.1%

Промышленность

BBEU
19.2%
SPEU
20.0%

Здравоохранение

BBEU
13.1%
SPEU
11.2%

Технологии

BBEU
9.4%
SPEU
10.1%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.8%
SPEU
7.7%

Потребительский циклический сектор

BBEU
6.4%
SPEU
6.5%

Сырьевые материалы

BBEU
5.8%
SPEU
6.0%

Энергетика

BBEU
5.3%
SPEU
5.5%

Коммунальные услуги

BBEU
4.6%
SPEU
4.8%

Коммуникационные услуги

BBEU
3.0%
SPEU
3.4%

Недвижимость

BBEU
0.5%
SPEU
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO

Доходность на риск

BBEU vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBEUSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.20

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.77

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.56

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

5.72

+0.37

BBEU vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEU равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEU и SPEU

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-62.45%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.09%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-14.17%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-32.70%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.36%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-13.81%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.30%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и SPEU

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 4.86% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.91%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

13.45%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.78%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.58%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

18.18%

+1.13%

Сравнение комиссий BBEU и SPEU

BBEU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и SPEU

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности SPEU в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.96%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.47%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BBEU and SPEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPEU has higher volatility (4.91%) compared to BBEU (4.86%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs SPEU's -62.45%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.24% vs 8.52% for SPEU. On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.24% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.

SPEU has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.96% for BBEU.

BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.07% for SPEU.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор