PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEU с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEU с NORW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - BBEU tracks the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEU returned 9.24%/yr vs 6.10%/yr for NORW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBEU charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности BBEU и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEU показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 14.17%.

BBEU

1 день
1.13%
1 месяц
-0.15%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.04%
1 год
20.01%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—

NORW

1 день
-0.64%
1 месяц
-11.94%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.44%
1 год
21.70%
3 года*
19.20%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEU и NORW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		7.17%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		14.17%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-7.95%

Correlation

The correlation between BBEU and NORW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between BBEU and NORW has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBEU и NORW

Секторы
BBEU
NORW

Финансовые услуги

24.0%
22.9%

Промышленность

19.2%
14.7%

Здравоохранение

13.1%

-

Технологии

9.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.2%

Сырьевые материалы

5.8%
11.5%

Энергетика

5.3%
27.3%

Коммунальные услуги

4.6%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.9%

Недвижимость

0.5%
0.4%

Финансовые услуги

BBEU
24.0%
NORW
22.9%

Промышленность

BBEU
19.2%
NORW
14.7%

Здравоохранение

BBEU
13.1%
NORW

-

Технологии

BBEU
9.4%
NORW
4.4%

Потребительский защитный сектор

BBEU
8.8%
NORW
12.1%

Потребительский циклический сектор

BBEU
6.4%
NORW
0.2%

Сырьевые материалы

BBEU
5.8%
NORW
11.5%

Энергетика

BBEU
5.3%
NORW
27.3%

Коммунальные услуги

BBEU
4.6%
NORW
0.6%

Коммуникационные услуги

BBEU
3.0%
NORW
5.9%

Недвижимость

BBEU
0.5%
NORW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с ^GSPC
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с MGKNORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

BBEU vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEU c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBEUNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.28

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.86

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.70

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

6.09

-0.01

BBEU vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEU и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEU и NORW

Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEUNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-35.62%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.81%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-16.06%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-32.78%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-12.81%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-10.12%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.57%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEU и NORW

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеют волатильность 4.86% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEUNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.70%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

13.59%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

17.11%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

21.93%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

20.59%

-1.28%

Сравнение комиссий BBEU и NORW

BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEU и NORW

Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности NORW в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.96%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		3.01%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

BBEU and NORW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBEU has higher volatility (4.86%) compared to NORW (4.70%). In terms of maximum drawdown, BBEU dropped -36.27% vs NORW's -35.62%.

On 5-year performance, BBEU leads with 9.24% vs 6.10% for NORW. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBEU has performed better with a 9.24% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.96% for BBEU.

BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.09% for BBEU and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEU и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор