Сравнение BBEU с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBEU и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBEU и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBEU и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | -0.22% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBEU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBEU и JPIE
BBEU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBEU vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBEU
JPIE
Сравнение BBEU c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEU | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.74 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.66 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.69 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.41 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 18.78 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEU | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.74 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между BBEU и JPIE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEU и JPIE
Дивидендная доходность BBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBEU и JPIE
Максимальная просадка BBEU за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEU и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBEU | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -9.96% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -1.72% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -0.53% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -2.17% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.31% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEU и JPIE
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBEU | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 0.87% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 1.09% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 2.11% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 3.57% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 3.57% | +15.73% |