PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. BBCA is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 11.39%/yr vs 12.39%/yr for PDBC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.

BBCA

1 день
-1.27%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.72%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.69%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и PDBC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		8.72%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-14.68%

Correlation

The correlation between BBCA and PDBC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.40

The correlation between BBCA and PDBC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYA
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

BBCA vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCAPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.46

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.14

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

6.35

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

13.39

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCAPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BBCA и PDBC

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-49.52%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.19%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-13.95%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-27.63%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-4.55%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-23.21%

+17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.41%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и PDBC

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 3.38%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.20%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

15.78%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

18.61%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

19.12%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

17.78%

+2.36%

Сравнение комиссий BBCA и PDBC

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и PDBC

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.74%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and PDBC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to BBCA (3.38%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs PDBC's -49.52%.

On 5-year performance, PDBC leads with 12.39% vs 11.39% for BBCA. On fees, BBCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBCA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 12.39% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.74% for BBCA.

BBCA is categorized as Canada Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор