Сравнение BBCA с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
BBCA и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCA и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.43% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -14.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
BBCA
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и PDBC
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
BBCA vs. PDBC — Ранг доходности на риск
BBCA
PDBC
Сравнение BBCA c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.62 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.19 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.74 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 6.73 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.62 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.21 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и PDBC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и PDBC
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.86% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и PDBC
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -49.52% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.07% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -27.63% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -2.29% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -23.53% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.50% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и PDBC
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 5.79%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 8.36% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 13.95% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 18.73% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.92% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.69% | +2.58% |