Сравнение BBCA с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BBCA и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCA и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | -0.65% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и JPIE
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BBCA vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BBCA
JPIE
Сравнение BBCA c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.74 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.66 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.69 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.41 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 18.78 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.74 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.95 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и JPIE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и JPIE
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и JPIE
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -9.96% | -32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -1.72% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -0.53% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.17% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.31% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и JPIE
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 0.87% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 1.09% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 2.11% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 3.57% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 3.57% | +16.70% |