PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBCA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с JEPQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBCA returned 22.50%/yr vs 19.30%/yr for JEPQ. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.

BBCA

1 день
1.35%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
11.48%
С начала года
13.63%
1 год
30.74%
3 года*
22.50%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
Всё время*
12.54%

JEPQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
9.40%
С начала года
9.43%
1 год
22.20%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBCA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
$26.66M$22.94M$28.02M

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
$517.42M$438.63M$428.34M

Сравнение доходности по годам BBCA и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		13.63%34.40%12.79%14.92%-10.24%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.43%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between BBCA and JEPQ is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.60

The correlation between BBCA and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBCA и JEPQ

Секторы
BBCA
JEPQ

Финансовые услуги

41.4%
0.3%

Энергетика

17.6%
0.3%

Сырьевые материалы

11.3%
0.9%

Промышленность

9.2%
3.0%

Технологии

7.0%
60.6%

Потребительский циклический сектор

3.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.8%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.4%
12.8%

Здравоохранение

0.2%
4.0%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Финансовые услуги

BBCA
41.4%
JEPQ
0.3%

Энергетика

BBCA
17.6%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

BBCA
11.3%
JEPQ
0.9%

Промышленность

BBCA
9.2%
JEPQ
3.0%

Технологии

BBCA
7.0%
JEPQ
60.6%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.3%
JEPQ
11.1%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.1%
JEPQ
5.8%

Коммунальные услуги

BBCA
2.4%
JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

BBCA
0.4%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
JEPQ
4.0%

Недвижимость

BBCA
0.2%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с BBUSBBCA с EFVBBCA с DVYABBCA с VTI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BBCA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBCA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBCAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.52

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.12

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.53

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

10.35

+4.35

BBCA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBCA и JEPQ

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-20.07%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.82%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-20.07%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-3.37%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.15%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 3.26%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

6.20%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

12.28%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.68%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.92%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

16.92%

+3.07%

Сравнение комиссий BBCA и JEPQ

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и JEPQ

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.69%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.99%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and JEPQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to BBCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, BBCA leads with 22.50% vs 19.30% for JEPQ. On fees, BBCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBCA has performed better with a 22.50% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 1.69% for BBCA.

BBCA is categorized as Canada Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.35% for JEPQ.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор