Сравнение BBCA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BBCA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBCA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 29.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и JEPI
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BBCA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BBCA
JEPI
Сравнение BBCA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.61 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.95 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.79 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.51 | 3.83 | +11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.61 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.04 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и JEPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и JEPI
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и JEPI
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -13.71% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.28% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -13.71% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.53% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.07% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.12% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и JEPI
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.90% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 6.36% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 13.24% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 11.06% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 10.88% | +9.39% |