PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCA с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. BBCA is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, BBCA returned 11.39%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCA charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BBCA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCA показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

BBCA

1 день
-1.27%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.72%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.69%
3 года*
21.63%
5 лет*
11.39%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		8.72%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%29.07%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between BBCA and JEPI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.65

The correlation between BBCA and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBCA и JEPI

Секторы
BBCA
JEPI

Финансовые услуги

38.4%
9.8%

Энергетика

18.8%
3.5%

Сырьевые материалы

14.4%
1.9%

Промышленность

9.9%
13.8%

Технологии

8.4%
19.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%
11.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.6%

Коммунальные услуги

2.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.1%
6.9%

Здравоохранение

0.2%
14.1%

Недвижимость

0.2%
3.5%

Финансовые услуги

BBCA
38.4%
JEPI
9.8%

Энергетика

BBCA
18.8%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

BBCA
14.4%
JEPI
1.9%

Промышленность

BBCA
9.9%
JEPI
13.8%

Технологии

BBCA
8.4%
JEPI
19.1%

Потребительский циклический сектор

BBCA
3.8%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

BBCA
3.2%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

BBCA
2.0%
JEPI
6.2%

Коммуникационные услуги

BBCA
1.1%
JEPI
6.9%

Здравоохранение

BBCA
0.2%
JEPI
14.1%

Недвижимость

BBCA
0.2%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с BBUSBBCA с VTIBBCA с DVYA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BBCA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.99

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.47

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

1.16

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

3.73

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCA на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.99

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.01

-0.40

Просадки

Сравнение просадок BBCA и JEPI

Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-13.71%

-29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-6.68%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-13.26%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-13.71%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-4.83%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-2.12%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.07%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCA и JEPI

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.35%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

6.07%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

7.85%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

11.06%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

10.80%

+9.34%

Сравнение комиссий BBCA и JEPI

BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCA и JEPI

Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.74%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBCA and JEPI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBCA has higher volatility (3.38%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, BBCA dropped -42.81% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, BBCA leads with 11.39% vs 7.26% for JEPI. On fees, BBCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBCA has performed better with a 11.39% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.74% for BBCA.

BBCA is categorized as Canada Equities, while JEPI is Dividend. Their fees differ too: 0.19% for BBCA and 0.35% for JEPI.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор