Сравнение BBCA с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
BBCA и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBCA и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBCA и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.43% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 39.85% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BBCA показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 39.85%.
BBCA
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 24.23%
- С начала года
- 39.85%
- 6 месяцев
- 40.40%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBCA и GSG
BBCA берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
BBCA vs. GSG — Ранг доходности на риск
BBCA
GSG
Сравнение BBCA c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCA | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.98 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.66 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.70 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 10.32 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.98 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.09 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между BBCA и GSG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCA и GSG
Дивидендная доходность BBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.86% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBCA и GSG
Максимальная просадка BBCA за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCA и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBCA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -89.62% | +46.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.91% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -29.12% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -57.78% | +52.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -63.77% | +57.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.27% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCA и GSG
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) составляет 5.79%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что BBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBCA | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 11.08% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 16.24% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 21.16% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 21.97% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 21.78% | -1.51% |