PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с VEA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 6.80%/yr vs 10.06%/yr for VEA. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBAX показывает доходность 16.73%, а VEA немного ниже – 16.62%.

BBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
7.07%
С начала года
16.73%
1 год
21.07%
3 года*
14.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
$14.45M$14.37M$16.01M

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

Сравнение доходности по годам BBAX и VEA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		16.73%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-13.54%

Correlation

The correlation between BBAX and VEA is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.87

The correlation between BBAX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и VEA

Секторы
BBAX
VEA

Финансовые услуги

45.5%
23.1%

Сырьевые материалы

16.4%
6.9%

Промышленность

8.2%
17.9%

Недвижимость

7.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.3%

Здравоохранение

4.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.3%

Коммунальные услуги

3.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.2%

Энергетика

2.5%
4.5%

Технологии

0.2%
18.4%

Финансовые услуги

BBAX
45.5%
VEA
23.1%

Сырьевые материалы

BBAX
16.4%
VEA
6.9%

Промышленность

BBAX
8.2%
VEA
17.9%

Недвижимость

BBAX
7.6%
VEA
2.5%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.7%
VEA
7.3%

Здравоохранение

BBAX
4.9%
VEA
7.9%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.4%
VEA
5.3%

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
VEA
3.1%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.5%
VEA
3.2%

Энергетика

BBAX
2.5%
VEA
4.5%

Технологии

BBAX
0.2%
VEA
18.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

BBAX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBAX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.80

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.48

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.66

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

9.95

-3.19

BBAX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и VEA

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-60.68%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-11.63%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-13.45%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-29.71%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.06%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-13.19%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и VEA

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.18%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

15.43%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

17.25%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.86%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

17.22%

+2.39%

Сравнение комиссий BBAX и VEA

BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и VEA

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VEA в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.48%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and VEA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.18%) compared to BBAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, VEA leads with 10.06% vs 6.80% for BBAX. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 10.06% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for BBAX.

BBAX has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.51% for VEA.

BBAX is categorized as Asia Pacific Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор