PortfoliosLab logo
Сравнение BBAX с AAXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAX и AAXJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BBAX и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.12%
14.62%
BBAX
AAXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

0.54

AAXJ:

0.54

Коэф-т Сортино

BBAX:

0.89

AAXJ:

0.91

Коэф-т Омега

BBAX:

1.12

AAXJ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BBAX:

0.53

AAXJ:

0.36

Коэф-т Мартина

BBAX:

1.77

AAXJ:

1.55

Индекс Язвы

BBAX:

5.99%

AAXJ:

7.21%

Дневная вол-ть

BBAX:

19.79%

AAXJ:

20.68%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

AAXJ:

-49.37%

Текущая просадка

BBAX:

-6.62%

AAXJ:

-22.51%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 1.30%.


BBAX

С начала года

3.31%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-1.56%

1 год

10.13%

5 лет

9.23%

10 лет

N/A

AAXJ

С начала года

1.30%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-3.91%

1 год

8.92%

5 лет

4.63%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBAX и AAXJ

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.


График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAXJ: 0.68%
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAX и AAXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAX c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBAX: 0.54
AAXJ: 0.54
Коэффициент Сортино BBAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBAX: 0.89
AAXJ: 0.91
Коэффициент Омега BBAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBAX: 1.12
AAXJ: 1.12
Коэффициент Кальмара BBAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBAX: 0.53
AAXJ: 0.36
Коэффициент Мартина BBAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBAX: 1.77
AAXJ: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.54
BBAX
AAXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и AAXJ

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности AAXJ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.13%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.83%1.86%2.26%1.73%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и AAXJ

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и AAXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.62%
-22.51%
BBAX
AAXJ

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и AAXJ

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
11.84%
BBAX
AAXJ