PortfoliosLab logo
Сравнение BBAX с EMMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAX и EMMF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBAX и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.38%
27.60%
BBAX
EMMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

0.61

EMMF:

0.37

Коэф-т Сортино

BBAX:

0.98

EMMF:

0.61

Коэф-т Омега

BBAX:

1.13

EMMF:

1.08

Коэф-т Кальмара

BBAX:

0.60

EMMF:

0.33

Коэф-т Мартина

BBAX:

2.02

EMMF:

0.98

Индекс Язвы

BBAX:

5.98%

EMMF:

5.42%

Дневная вол-ть

BBAX:

19.79%

EMMF:

14.61%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

EMMF:

-32.55%

Текущая просадка

BBAX:

-6.43%

EMMF:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у EMMF с доходностью 1.04%.


BBAX

С начала года

3.52%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-1.77%

1 год

10.98%

5 лет

9.52%

10 лет

N/A

EMMF

С начала года

1.04%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-2.91%

1 год

4.68%

5 лет

11.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBAX и EMMF

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMMF в 0.48%.


График комиссии EMMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMMF: 0.48%
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAX и EMMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

EMMF
Ранг риск-скорректированной доходности EMMF, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMMF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAX c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBAX: 0.61
EMMF: 0.37
Коэффициент Сортино BBAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBAX: 0.98
EMMF: 0.61
Коэффициент Омега BBAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBAX: 1.13
EMMF: 1.08
Коэффициент Кальмара BBAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBAX: 0.60
EMMF: 0.33
Коэффициент Мартина BBAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBAX: 2.02
EMMF: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа EMMF равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.37
BBAX
EMMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и EMMF

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности EMMF в 1.51%


TTM2024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.12%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
1.51%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и EMMF

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и EMMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.43%
-6.35%
BBAX
EMMF

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и EMMF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.33%
9.83%
BBAX
EMMF