PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBAX с EMMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBAX с EMMF

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF).

BBAX и EMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAX или EMMF.

Корреляция

Корреляция между BBAX и EMMF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и EMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

0.41

EMMF:

0.31

Коэф-т Сортино

BBAX:

0.84

EMMF:

0.57

Коэф-т Омега

BBAX:

1.11

EMMF:

1.08

Коэф-т Кальмара

BBAX:

0.49

EMMF:

0.30

Коэф-т Мартина

BBAX:

1.62

EMMF:

0.88

Индекс Язвы

BBAX:

6.09%

EMMF:

5.54%

Дневная вол-ть

BBAX:

19.70%

EMMF:

14.68%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

EMMF:

-32.55%

Текущая просадка

BBAX:

-2.24%

EMMF:

-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у EMMF с доходностью 5.39%.

BBAX

С начала года

8.15%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

4.16%

1 год

7.38%

5 лет

9.57%

10 лет

N/A

EMMF

С начала года

5.39%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

5.35%

1 год

4.01%

5 лет

11.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBAX и EMMF

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EMMF в 0.48%.

EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAX и EMMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
EMMF
Ранг риск-скорректированной доходности EMMF, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMMF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAX c EMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа EMMF равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и EMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и EMMF

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности EMMF в 1.45%

TTM2024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.94%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и EMMF

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки EMMF в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и EMMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и EMMF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...