PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с EPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index while EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 5.02%/yr vs 4.65%/yr for EPP. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 9.57%.

BBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.52%
6 месяцев
12.09%
1 год
20.17%
3 года*
13.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

EPP

1 день
-1.07%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.57%
6 месяцев
10.96%
1 год
17.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
4.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и EPP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		10.52%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		9.57%19.70%4.76%5.76%-6.59%4.26%6.04%18.30%-10.29%

Correlation

The correlation between BBAX and EPP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.99

The correlation between BBAX and EPP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и EPP

Секторы
BBAX
EPP

Финансовые услуги

45.9%
46.0%

Сырьевые материалы

16.0%
14.6%

Недвижимость

8.4%
7.8%

Промышленность

7.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.0%

Здравоохранение

4.5%
3.7%

Коммунальные услуги

3.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.0%

Энергетика

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Технологии

0.3%
1.1%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
EPP
46.0%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
EPP
14.6%

Недвижимость

BBAX
8.4%
EPP
7.8%

Промышленность

BBAX
7.9%
EPP
8.6%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
EPP
6.0%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
EPP
3.7%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
EPP
3.6%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
EPP
3.0%

Энергетика

BBAX
2.9%
EPP
2.9%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
EPP
2.7%

Технологии

BBAX
0.3%
EPP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMFBBAX с FXAIX
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPLEPP с EWJ

Доходность на риск

BBAX vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.20

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.74

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.99

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

6.27

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPP равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXEPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BBAX и EPP

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-66.01%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.79%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-19.29%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-26.31%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.79%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-10.62%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.78%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и EPP

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеют волатильность 4.65% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.65%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.94%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.51%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.41%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.11%

+0.57%

Сравнение комиссий BBAX и EPP

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и EPP

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EPP в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.58%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.44%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BBAX and EPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPP has higher volatility (4.65%) compared to BBAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs EPP's -66.01%.

On 5-year performance, BBAX leads with 5.02% vs 4.65% for EPP. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBAX has performed better with a 5.02% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.

BBAX has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.44% for EPP.

BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.48% for EPP.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор