PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBAX с EPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBAX с EPP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).

BBAX и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAX или EPP.

Корреляция

Корреляция между BBAX и EPP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

0.41

EPP:

0.54

Коэф-т Сортино

BBAX:

0.84

EPP:

1.02

Коэф-т Омега

BBAX:

1.11

EPP:

1.14

Коэф-т Кальмара

BBAX:

0.49

EPP:

0.65

Коэф-т Мартина

BBAX:

1.62

EPP:

2.21

Индекс Язвы

BBAX:

6.09%

EPP:

5.67%

Дневная вол-ть

BBAX:

19.70%

EPP:

19.70%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

EPP:

-66.01%

Текущая просадка

BBAX:

-2.24%

EPP:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 9.27%.

BBAX

С начала года

8.15%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

4.16%

1 год

7.38%

5 лет

9.57%

10 лет

N/A

EPP

С начала года

9.27%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

5.61%

1 год

9.79%

5 лет

9.27%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBAX и EPP

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.

EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAX и EPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAX c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPP равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и EPP

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности EPP в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.94%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.48%3.81%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и EPP

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и EPP

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеют волатильность 4.23% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...