PortfoliosLab logo
Сравнение BBAX с EPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAX и EPP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BBAX и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.12%
25.80%
BBAX
EPP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

0.54

EPP:

0.63

Коэф-т Сортино

BBAX:

0.89

EPP:

1.01

Коэф-т Омега

BBAX:

1.12

EPP:

1.14

Коэф-т Кальмара

BBAX:

0.53

EPP:

0.65

Коэф-т Мартина

BBAX:

1.77

EPP:

2.22

Индекс Язвы

BBAX:

5.99%

EPP:

5.61%

Дневная вол-ть

BBAX:

19.79%

EPP:

19.80%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

EPP:

-66.01%

Текущая просадка

BBAX:

-6.62%

EPP:

-5.72%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 3.58%.


BBAX

С начала года

3.31%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-1.56%

1 год

10.13%

5 лет

9.23%

10 лет

N/A

EPP

С начала года

3.58%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

-0.78%

1 год

11.89%

5 лет

8.75%

10 лет

3.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBAX и EPP

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.


График комиссии EPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPP: 0.48%
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAX и EPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

EPP
Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAX c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBAX: 0.54
EPP: 0.63
Коэффициент Сортино BBAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBAX: 0.89
EPP: 1.01
Коэффициент Омега BBAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBAX: 1.12
EPP: 1.14
Коэффициент Кальмара BBAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBAX: 0.53
EPP: 0.65
Коэффициент Мартина BBAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBAX: 1.77
EPP: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPP равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.63
BBAX
EPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и EPP

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности EPP в 3.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.13%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.68%3.81%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и EPP

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и EPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.62%
-5.72%
BBAX
EPP

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и EPP

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеют волатильность 13.32% и 13.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
13.43%
BBAX
EPP