Сравнение BBAX с EPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP).
BBAX и EPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBAX и EPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 8.02% | 18.66% | -9.65% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.30% | 19.70% | 4.76% | 5.76% | -6.59% | 4.26% | 6.04% | 18.30% | -10.29% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у EPP с доходностью 6.30%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
EPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и EPP
BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.
Доходность на риск
BBAX vs. EPP — Ранг доходности на риск
BBAX
EPP
Сравнение BBAX c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.88 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.98 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 8.84 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и EPP составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и EPP
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности EPP в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.55% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и EPP
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и EPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -66.01% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -13.34% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -26.31% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.65% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -10.68% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.99% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и EPP
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеют волатильность 6.86% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.07% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.17% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.62% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.30% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 19.10% | +0.65% |