PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с BBJP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both exchange-traded funds - BBAX is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while BBJP is a Japan Equities fund tracking the Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 6.80%/yr vs 9.59%/yr for BBJP. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBAX показывает доходность 16.73%, а BBJP немного ниже – 16.54%.

BBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
7.07%
С начала года
16.73%
1 год
21.07%
3 года*
14.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

BBJP

1 день
0.64%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.54%
1 год
30.54%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
Всё время*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
$14.45M$14.37M$16.01M

BBJP

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
$126.94M$107.85M$111.98M

Сравнение доходности по годам BBAX и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		16.73%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		16.54%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-12.33%

Correlation

The correlation between BBAX and BBJP is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.69

The correlation between BBAX and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и BBJP

Секторы
BBAX
BBJP

Финансовые услуги

45.5%
19.9%

Сырьевые материалы

16.4%
3.9%

Промышленность

8.2%
25.8%

Недвижимость

7.6%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.5%

Здравоохранение

4.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

3.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.5%

Энергетика

2.5%
0.9%

Технологии

0.2%
21.5%

Финансовые услуги

BBAX
45.5%
BBJP
19.9%

Сырьевые материалы

BBAX
16.4%
BBJP
3.9%

Промышленность

BBAX
8.2%
BBJP
25.8%

Недвижимость

BBAX
7.6%
BBJP
2.1%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.7%
BBJP
10.5%

Здравоохранение

BBAX
4.9%
BBJP
5.8%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.4%
BBJP
3.6%

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
BBJP
1.0%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.5%
BBJP
4.5%

Энергетика

BBAX
2.5%
BBJP
0.9%

Технологии

BBAX
0.2%
BBJP
21.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMFBBAX с FLAX
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с HEWJ

Доходность на риск

BBAX vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBAX c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.49

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.11

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.26

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

7.20

-0.44

BBAX vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и BBJP

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-32.66%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-13.60%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-14.49%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-32.66%

+9.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.70%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-8.42%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.25%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и BBJP

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.16%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.07%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

17.46%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

20.66%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

18.57%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

18.46%

+1.15%

Сравнение комиссий BBAX и BBJP

И BBAX, и BBJP имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и BBJP

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BBJP в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.48%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.60%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and BBJP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBJP has higher volatility (7.07%) compared to BBAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs BBJP's -32.66%.

On 5-year performance, BBJP leads with 9.59% vs 6.80% for BBAX. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBJP has performed better with a 9.59% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX and BBJP have the same expense ratio: 0.19% per year.

BBJP has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.48% for BBAX.

BBAX is categorized as Asia Pacific Equities, while BBJP is Japan Equities. BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while BBJP tracks Morningstar Japan Target Market Exposure Index.

BBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор