PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBAX с BBJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAX и BBJP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BBAX и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.04%
20.02%
BBAX
BBJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

-0.21

BBJP:

-0.53

Коэф-т Сортино

BBAX:

-0.16

BBJP:

-0.60

Коэф-т Омега

BBAX:

0.98

BBJP:

0.93

Коэф-т Кальмара

BBAX:

-0.22

BBJP:

-0.72

Коэф-т Мартина

BBAX:

-0.70

BBJP:

-2.16

Индекс Язвы

BBAX:

5.33%

BBJP:

4.73%

Дневная вол-ть

BBAX:

17.68%

BBJP:

19.36%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

BBJP:

-32.66%

Текущая просадка

BBAX:

-16.72%

BBJP:

-14.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBAX показывает доходность -7.87%, а BBJP немного ниже – -8.14%.


BBAX

С начала года

-7.87%

1 месяц

-11.55%

6 месяцев

-15.71%

1 год

-3.20%

5 лет

8.73%

10 лет

N/A

BBJP

С начала года

-8.14%

1 месяц

-12.05%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-9.31%

5 лет

7.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBAX и BBJP

И BBAX, и BBJP имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%
График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBJP: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAX и BBJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAX c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBAX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBAX: -0.21
BBJP: -0.53
Коэффициент Сортино BBAX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BBAX: -0.16
BBJP: -0.60
Коэффициент Омега BBAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBAX: 0.98
BBJP: 0.93
Коэффициент Кальмара BBAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BBAX: -0.22
BBJP: -0.72
Коэффициент Мартина BBAX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BBAX: -0.70
BBJP: -2.16

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа BBJP равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.53
BBAX
BBJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и BBJP

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности BBJP в 3.04%


TTM2024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.63%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
3.04%2.80%3.05%1.51%2.89%1.12%2.31%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и BBJP

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и BBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.72%
-14.24%
BBAX
BBJP

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и BBJP

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
8.46%
BBAX
BBJP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab