- ISIN
- US46641Q6888
- CUSIP
- 46641Q688
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 7 авг. 2018 г.
- Регион
- Developed Asia Pacific (Pacific ex-Japan)
- Категория
- Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $6B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции BBAX — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) показал доход в 10.52% с начала года и 20.17% за последние 12 месяцев.
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BBAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.21% | 6.28% | -6.56% | 4.53% | -0.34% | -0.36% | 10.52% | ||||||
| 2025 | 2.26% | -0.20% | -1.32% | 3.37% | 5.07% | 4.10% | 0.37% | 4.06% | 0.19% | -0.28% | -0.96% | 2.17% | 20.21% |
| 2024 | -4.36% | 1.37% | 1.17% | -2.97% | 5.07% | -0.42% | 2.13% | 3.95% | 6.61% | -6.03% | 3.11% | -6.14% | 2.50% |
| 2023 | 9.54% | -7.83% | 0.30% | 1.22% | -6.21% | 3.83% | 4.22% | -5.66% | -3.40% | -3.26% | 6.04% | 8.58% | 5.60% |
| 2022 | -4.66% | 2.19% | 6.55% | -6.53% | 0.58% | -6.95% | 3.86% | -3.23% | -10.29% | 1.12% | 16.55% | -1.36% | -4.80% |
| 2021 | 0.70% | 3.27% | 1.68% | 3.61% | 2.55% | -2.40% | -1.06% | -0.07% | -4.66% | 5.43% | -6.64% | 3.72% | 5.53% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF has an annualized alpha of -2.74%, beta of 0.79, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2018.
- This ETF participated in 94.13% of S&P 500 Index downside but only 72.09% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.74% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.74%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 72.09%
- Участие в снижении
- 94.13%
Комиссия
Комиссия BBAX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBAX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.93 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 13.52 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.21 | $2.17 | $2.01 | $2.07 | $2.48 | $2.96 | $1.39 | $2.11 | $0.62 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $2.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $2.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $2.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF показал максимальную просадку в 39.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.64%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.33%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moиюнь 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.12%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 1mo 25d | 8mo 2dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.75%окт. 2018 г. | 2mo | 3mo 26d | 5mo 26dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -10.47%авг. 2019 г. | 1mo 10d | 4mo 21d | 6mo 1dиюль 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| BBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -56.78% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.10% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -18.90% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -25.43% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.74% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -10.72% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.97% | +0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBAX
Добавьте JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBAX