PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAX с GMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с GMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and GMF (SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index while GMF tracks the S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 4.90%/yr vs 5.49%/yr for GMF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for GMF.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у GMF с доходностью 13.96%.

BBAX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.34%
1 год
18.41%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.90%
10 лет*
—

GMF

1 день
0.29%
1 месяц
4.32%
С начала года
13.96%
6 месяцев
14.78%
1 год
31.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и GMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		9.87%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		13.96%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-11.61%

Correlation

The correlation between BBAX and GMF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.76

The correlation between BBAX and GMF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и GMF

Секторы
BBAX
GMF

Финансовые услуги

45.9%
11.9%

Сырьевые материалы

16.0%
3.7%

Недвижимость

8.4%
0.6%

Промышленность

7.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.9%

Здравоохранение

4.5%
2.1%

Коммунальные услуги

3.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.7%

Энергетика

2.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.0%

Технологии

0.3%
37.7%

Финансовые услуги

BBAX
45.9%
GMF
11.9%

Сырьевые материалы

BBAX
16.0%
GMF
3.7%

Недвижимость

BBAX
8.4%
GMF
0.6%

Промышленность

BBAX
7.9%
GMF
4.6%

Потребительский циклический сектор

BBAX
4.9%
GMF
8.9%

Здравоохранение

BBAX
4.5%
GMF
2.1%

Коммунальные услуги

BBAX
3.3%
GMF
0.9%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
GMF
1.7%

Энергетика

BBAX
2.9%
GMF
1.5%

Коммуникационные услуги

BBAX
2.8%
GMF
5.0%

Технологии

BBAX
0.3%
GMF
37.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с EMMFBBAX с FXAIX
Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCOGMF с FEZ

Доходность на риск

BBAX vs. GMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAXGMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.92

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.72

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.50

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

9.27

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAX vs. GMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа GMF равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAXGMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.30

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BBAX и GMF

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и GMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXGMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-67.18%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-12.62%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-21.43%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

-35.76%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.01%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-16.59%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.40%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и GMF

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.57%, в то время как у SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXGMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.11%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.65%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

16.50%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

18.52%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.19%

+0.49%

Сравнение комиссий BBAX и GMF

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и GMF

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности GMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.60%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.31%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and GMF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMF has higher volatility (6.11%) compared to BBAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs GMF's -67.18%.

On 5-year performance, GMF leads with 5.49% vs 4.90% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GMF has performed better with a 5.49% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for GMF.

BBAX has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.31% for GMF.

BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while GMF tracks S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.49% for GMF.

GMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и GMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор