PortfoliosLab logo
Сравнение BBAX с GMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAX и GMF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBAX и GMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.38%
31.08%
BBAX
GMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

0.61

GMF:

0.69

Коэф-т Сортино

BBAX:

0.98

GMF:

1.08

Коэф-т Омега

BBAX:

1.13

GMF:

1.14

Коэф-т Кальмара

BBAX:

0.60

GMF:

0.59

Коэф-т Мартина

BBAX:

2.02

GMF:

1.85

Индекс Язвы

BBAX:

5.98%

GMF:

7.50%

Дневная вол-ть

BBAX:

19.79%

GMF:

20.15%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

GMF:

-67.18%

Текущая просадка

BBAX:

-6.43%

GMF:

-13.72%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у GMF с доходностью -1.22%.


BBAX

С начала года

3.52%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

-1.77%

1 год

10.98%

5 лет

9.52%

10 лет

N/A

GMF

С начала года

-1.22%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-5.07%

1 год

12.35%

5 лет

7.49%

10 лет

4.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBAX и GMF

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GMF в 0.49%.


График комиссии GMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GMF: 0.49%
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAX и GMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

GMF
Ранг риск-скорректированной доходности GMF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAX c GMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBAX: 0.61
GMF: 0.69
Коэффициент Сортино BBAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBAX: 0.98
GMF: 1.08
Коэффициент Омега BBAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBAX: 1.13
GMF: 1.14
Коэффициент Кальмара BBAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBAX: 0.60
GMF: 0.59
Коэффициент Мартина BBAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBAX: 2.02
GMF: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMF равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и GMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.69
BBAX
GMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и GMF

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности GMF в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.12%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
1.94%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%1.55%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и GMF

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки GMF в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и GMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.43%
-13.72%
BBAX
GMF

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и GMF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.33%
11.41%
BBAX
GMF