PortfoliosLab logo
Сравнение BBAX с BBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAX и BBEU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BBAX и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.12%
58.56%
BBAX
BBEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

0.54

BBEU:

0.73

Коэф-т Сортино

BBAX:

0.89

BBEU:

1.13

Коэф-т Омега

BBAX:

1.12

BBEU:

1.15

Коэф-т Кальмара

BBAX:

0.53

BBEU:

0.89

Коэф-т Мартина

BBAX:

1.77

BBEU:

2.50

Индекс Язвы

BBAX:

5.99%

BBEU:

5.08%

Дневная вол-ть

BBAX:

19.79%

BBEU:

17.44%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

BBEU:

-36.27%

Текущая просадка

BBAX:

-6.62%

BBEU:

-1.29%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 15.06%.


BBAX

С начала года

3.31%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-1.56%

1 год

10.13%

5 лет

9.23%

10 лет

N/A

BBEU

С начала года

15.06%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

8.09%

1 год

12.58%

5 лет

13.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBAX и BBEU

BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBEU: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAX и BBEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAX c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBAX: 0.54
BBEU: 0.73
Коэффициент Сортино BBAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBAX: 0.89
BBEU: 1.13
Коэффициент Омега BBAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBAX: 1.12
BBEU: 1.15
Коэффициент Кальмара BBAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBAX: 0.53
BBEU: 0.89
Коэффициент Мартина BBAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBAX: 1.77
BBEU: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.73
BBAX
BBEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и BBEU

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности BBEU в 3.62%


TTM2024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.13%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.62%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и BBEU

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и BBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.62%
-1.29%
BBAX
BBEU

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и BBEU

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
11.47%
BBAX
BBEU