PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBAX с BBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAX и BBEU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BBAX и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.24%
37.44%
BBAX
BBEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

0.34

BBEU:

0.29

Коэф-т Сортино

BBAX:

0.58

BBEU:

0.48

Коэф-т Омега

BBAX:

1.07

BBEU:

1.06

Коэф-т Кальмара

BBAX:

0.41

BBEU:

0.34

Коэф-т Мартина

BBAX:

1.39

BBEU:

0.97

Индекс Язвы

BBAX:

3.82%

BBEU:

3.84%

Дневная вол-ть

BBAX:

15.56%

BBEU:

12.86%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

BBEU:

-36.26%

Текущая просадка

BBAX:

-10.12%

BBEU:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 1.59%.


BBAX

С начала года

1.92%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

2.37%

1 год

3.28%

5 лет

3.26%

10 лет

N/A

BBEU

С начала года

1.59%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-4.70%

1 год

2.27%

5 лет

5.40%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBAX и BBEU

BBAX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBAX c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBAX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.340.29
Коэффициент Сортино BBAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.580.48
Коэффициент Омега BBAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.06
Коэффициент Кальмара BBAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.410.34
Коэффициент Мартина BBAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.390.97
BBAX
BBEU

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
0.29
BBAX
BBEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и BBEU

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности BBEU в 2.70%


TTM202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
3.32%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
2.70%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и BBEU

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и BBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.12%
-10.93%
BBAX
BBEU

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и BBEU

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.72%
3.38%
BBAX
BBEU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab