PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с AIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index while AIA tracks the S&P Asia 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 6.80%/yr vs 12.60%/yr for AIA. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 39.99%.

BBAX

1 день
-0.37%
1 месяц
6.67%
6 месяцев
7.07%
С начала года
16.73%
1 год
21.07%
3 года*
14.83%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
Всё время*
7.38%

AIA

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
27.75%
С начала года
39.99%
1 год
66.70%
3 года*
34.25%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.43%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIA

iShares Asia 50 ETF
$80.57M$61.03M$75.79M

BBAX

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
$14.45M$14.37M$16.01M

Сравнение доходности по годам BBAX и AIA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		16.73%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
AIA
iShares Asia 50 ETF		39.99%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-10.76%

Correlation

The correlation between BBAX and AIA is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.73

The correlation between BBAX and AIA shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBAX и AIA

Секторы
BBAX
AIA

Финансовые услуги

45.5%
20.6%

Сырьевые материалы

16.4%
0.5%

Промышленность

8.2%
2.0%

Недвижимость

7.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.5%

Здравоохранение

4.9%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
7.2%

Энергетика

2.5%
0.6%

Технологии

0.2%
57.5%

Финансовые услуги

BBAX
45.5%
AIA
20.6%

Сырьевые материалы

BBAX
16.4%
AIA
0.5%

Промышленность

BBAX
8.2%
AIA
2.0%

Недвижимость

BBAX
7.6%
AIA
0.5%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.7%
AIA
9.5%

Здравоохранение

BBAX
4.9%
AIA
0.9%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.4%
AIA

-

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
AIA

-

Коммуникационные услуги

BBAX
2.5%
AIA
7.2%

Энергетика

BBAX
2.5%
AIA
0.6%

Технологии

BBAX
0.2%
AIA
57.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с EMMFBBAX с FLAX
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с VPLAIA с SPYAIA с IOOAIA с IEMGAIA с VWOAIA с GMF

Доходность на риск

BBAX vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBAX c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.12

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.60

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.98

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

12.33

-5.57

BBAX vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и AIA

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-60.89%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-16.83%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-21.64%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-45.96%

+22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-9.44%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-16.60%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.43%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и AIA

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 4.16%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

10.61%

-6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

28.29%

-15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

31.68%

-16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

26.72%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

24.19%

-4.58%

Сравнение комиссий BBAX и AIA

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и AIA

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AIA в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.57%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.48%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and AIA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (10.61%) compared to BBAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs AIA's -60.89%.

On 5-year performance, AIA leads with 12.60% vs 6.80% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBAX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIA has performed better with a 12.60% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

BBAX has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.57% for AIA.

BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while AIA tracks S&P Asia 50 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор