PortfoliosLab logo
Сравнение BBAX с AIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBAX и AIA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BBAX и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.12%
27.30%
BBAX
AIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAX:

0.54

AIA:

0.71

Коэф-т Сортино

BBAX:

0.89

AIA:

1.15

Коэф-т Омега

BBAX:

1.12

AIA:

1.15

Коэф-т Кальмара

BBAX:

0.53

AIA:

0.53

Коэф-т Мартина

BBAX:

1.77

AIA:

2.68

Индекс Язвы

BBAX:

5.99%

AIA:

7.18%

Дневная вол-ть

BBAX:

19.79%

AIA:

27.21%

Макс. просадка

BBAX:

-39.64%

AIA:

-60.89%

Текущая просадка

BBAX:

-6.62%

AIA:

-25.28%

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 2.58%.


BBAX

С начала года

3.31%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-1.56%

1 год

10.13%

5 лет

9.23%

10 лет

N/A

AIA

С начала года

2.58%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

-2.88%

1 год

15.81%

5 лет

5.43%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBAX и AIA

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.


График комиссии AIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIA: 0.50%
График комиссии BBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBAX: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAX и AIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBAX
Ранг риск-скорректированной доходности BBAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

AIA
Ранг риск-скорректированной доходности AIA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAX c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBAX: 0.54
AIA: 0.71
Коэффициент Сортино BBAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBAX: 0.89
AIA: 1.15
Коэффициент Омега BBAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBAX: 1.12
AIA: 1.15
Коэффициент Кальмара BBAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBAX: 0.53
AIA: 0.53
Коэффициент Мартина BBAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBAX: 1.77
AIA: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.71
BBAX
AIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и AIA

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности AIA в 2.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF
4.13%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.71%2.78%2.62%2.59%1.53%1.11%2.24%2.50%1.45%2.29%2.88%2.24%

Просадки

Сравнение просадок BBAX и AIA

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.62%
-25.28%
BBAX
AIA

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и AIA

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) составляет 13.32%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что BBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
14.70%
BBAX
AIA