Сравнение BBAX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BBAX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 7.51% | 20.21% | 2.50% | 5.60% | -4.80% | 5.53% | 34.93% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
BBAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAX и JEPI
BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
BBAX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BBAX
JEPI
Сравнение BBAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.61 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.95 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.79 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 3.83 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.61 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.04 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между BBAX и JEPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAX и JEPI
Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF | 3.68% | 3.86% | 4.13% | 4.17% | 5.06% | 5.47% | 2.57% | 4.07% | 1.36% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAX и JEPI
Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -13.71% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -10.28% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.33% | -13.71% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.53% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -2.07% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.12% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAX и JEPI
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.90% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 6.36% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 13.24% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 11.06% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 10.88% | +8.87% |