PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAX с EWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAX с EWS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both Asia Pacific Equities funds - BBAX tracks the Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index while EWS tracks the MSCI Singapore Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAX returned 6.17%/yr vs 12.05%/yr for EWS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBAX charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for EWS.

Доходность

Сравнение доходности BBAX и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAX показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 17.64%.

BBAX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
8.54%
С начала года
12.13%
1 год
17.99%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

EWS

1 день
-0.93%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
15.38%
С начала года
17.64%
1 год
23.32%
3 года*
23.40%
5 лет*
12.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAX и EWS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		12.13%20.21%2.50%5.60%-4.80%5.53%8.02%18.66%-9.65%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		17.64%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-7.99%

Correlation

The correlation between BBAX and EWS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.75

The correlation between BBAX and EWS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBAX и EWS

Секторы
BBAX
EWS

Финансовые услуги

45.0%
51.6%

Сырьевые материалы

17.5%

-

Недвижимость

8.4%
8.9%

Промышленность

8.0%
18.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.6%

Здравоохранение

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.1%

Энергетика

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Технологии

0.2%
4.5%

Финансовые услуги

BBAX
45.0%
EWS
51.6%

Сырьевые материалы

BBAX
17.5%
EWS

-

Недвижимость

BBAX
8.4%
EWS
8.9%

Промышленность

BBAX
8.0%
EWS
18.1%

Потребительский циклический сектор

BBAX
5.2%
EWS
4.6%

Здравоохранение

BBAX
4.1%
EWS

-

Коммунальные услуги

BBAX
3.2%
EWS
4.3%

Потребительский защитный сектор

BBAX
3.1%
EWS
4.1%

Энергетика

BBAX
2.7%
EWS

-

Коммуникационные услуги

BBAX
2.7%
EWS
3.9%

Технологии

BBAX
0.2%
EWS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с AIABBAX с GMFBBAX с EMMF
Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с SMINEWS с FLGR

Доходность на риск

BBAX vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAX c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAXEWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.52

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.18

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.00

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

7.23

-1.46

BBAX vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWS равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAX и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAX и EWS

Максимальная просадка BBAX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAX и EWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAXEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-75.13%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.82%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-16.34%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-29.06%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.93%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-21.92%

+14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.23%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAX и EWS

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеют волатильность 3.46% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAXEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.51%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.01%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

15.48%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.27%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

17.93%

+1.71%

Сравнение комиссий BBAX и EWS

BBAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAX и EWS

Дивидендная доходность BBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности EWS в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.63%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%0.00%0.00%0.00%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.73%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%

Часто задаваемые вопросы

BBAX and EWS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWS has higher volatility (3.51%) compared to BBAX (3.46%). In terms of maximum drawdown, BBAX dropped -39.64% vs EWS's -75.13%.

On 5-year performance, EWS leads with 12.05% vs 6.17% for BBAX. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWS has performed better with a 12.05% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

EWS has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.63% for BBAX.

BBAX tracks Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index, while EWS tracks MSCI Singapore Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BBAX and 0.50% for EWS.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAX и EWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор