Сравнение BBAI с EWZ
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Over the past 3 years, BBAI returned 14.66%/yr vs 10.29%/yr for EWZ. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и EWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -43.89%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 14.74%.
BBAI
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -15.36%
- 6 месяцев
- -32.67%
- С начала года
- -43.89%
- 1 год
- -56.96%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.58%
EWZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -1.42%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 5.88%
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.36M | $78.34M | $139.03M | |
| $638.85M | $655.56M | $818.73M |
Сравнение доходности по годам BBAI и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -43.89% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 14.74% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -1.34% |
Correlation
The correlation between BBAI and EWZ is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. EWZ — Ранг доходности на риск
BBAI
EWZ
Сравнение BBAI c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.07 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.98 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и EWZ
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и EWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -77.25% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.93% | -19.27% | -51.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -31.36% | -44.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.12% | -20.09% | -56.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.91% | -35.86% | -35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 7.98% | +37.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и EWZ
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 20.07% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.07% | 6.65% | +13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 19.04% | +34.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.29% | 25.10% | +61.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.26% | 27.45% | +144.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.26% | 33.89% | +138.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и EWZ
BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.05% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
BBAI and EWZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (20.07%) compared to EWZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs EWZ's -77.25%.
EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и EWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор