PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBAI с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBAI с BITX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAI или BITX.

Корреляция

Корреляция между BBAI и BITX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BBAI и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.27%
238.60%
BBAI
BITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAI:

0.67

BITX:

0.15

Коэф-т Сортино

BBAI:

1.98

BITX:

1.03

Коэф-т Омега

BBAI:

1.21

BITX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BBAI:

0.95

BITX:

0.26

Коэф-т Мартина

BBAI:

2.76

BITX:

0.53

Индекс Язвы

BBAI:

31.32%

BITX:

30.17%

Дневная вол-ть

BBAI:

128.64%

BITX:

110.14%

Макс. просадка

BBAI:

-95.01%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

BBAI:

-77.07%

BITX:

-35.96%

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -34.61%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -12.69%.

BBAI

С начала года

-34.61%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

78.53%

1 год

72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITX

С начала года

-12.69%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

45.19%

1 год

26.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBAI и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг риск-скорректированной доходности BBAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBAI c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BBAI, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBAI: 0.67
BITX: 0.15
Коэффициент Сортино BBAI, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBAI: 1.98
BITX: 1.03
Коэффициент Омега BBAI, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBAI: 1.21
BITX: 1.12
Коэффициент Кальмара BBAI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBAI: 1.15
BITX: 0.26
Коэффициент Мартина BBAI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBAI: 2.76
BITX: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BITX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.15
BBAI
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и BITX

BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%.

TTM2024
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		0.00%0.00%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		13.99%10.70%

Просадки

Сравнение просадок BBAI и BITX

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.25%
-35.96%
BBAI
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и BITX

Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 30.20%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 33.48%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.20%
33.48%
BBAI
BITX