Сравнение BBAI с BITX
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Over the past year, BBAI returned -32.70% vs -77.36% for BITX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -34.81%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -60.88%.
BBAI
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- -15.79%
- С начала года
- -34.81%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -32.70%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -34.81% | 21.35% | 107.94% | -6.14% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between BBAI and BITX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. BITX — Ранг доходности на риск
BBAI
BITX
Сравнение BBAI c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAI | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.94 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.45 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAI и BITX
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BITX в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -82.71% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -82.71% | +16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.26% | -82.71% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.79% | -32.57% | -38.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.42% | 53.48% | -13.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и BITX
Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 24.20%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 26.63%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 26.63% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.88% | 69.36% | -14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.66% | 88.22% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.15% | 98.22% | +75.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.15% | 98.22% | +75.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и BITX
BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
BBAI and BITX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.63%) compared to BBAI (24.20%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs BITX's -82.71%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор