PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBAI с RKLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BBAI и RKLB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BBAI и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-68.31%
114.95%
BBAI
RKLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBAI:

0.72

RKLB:

5.98

Коэф-т Сортино

BBAI:

1.92

RKLB:

4.97

Коэф-т Омега

BBAI:

1.22

RKLB:

1.63

Коэф-т Кальмара

BBAI:

0.95

RKLB:

5.59

Коэф-т Мартина

BBAI:

1.57

RKLB:

24.34

Индекс Язвы

BBAI:

54.81%

RKLB:

19.06%

Дневная вол-ть

BBAI:

119.16%

RKLB:

77.61%

Макс. просадка

BBAI:

-95.01%

RKLB:

-82.96%

Текущая просадка

BBAI:

-75.49%

RKLB:

-8.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBAI:

$851.99M

RKLB:

$13.18B

EPS

BBAI:

-$0.78

RKLB:

-$0.38

Общая выручка (12 мес.)

BBAI:

$154.97M

RKLB:

$363.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBAI:

$41.83M

RKLB:

$88.55M

EBITDA (12 мес.)

BBAI:

-$145.20M

RKLB:

-$151.73M

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность 45.33%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 349.73%.


BBAI

С начала года

45.33%

1 месяц

48.80%

6 месяцев

141.09%

1 год

78.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RKLB

С начала года

349.73%

1 месяц

23.24%

6 месяцев

396.41%

1 год

461.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBAI c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBAI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.725.98
Коэффициент Сортино BBAI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.924.97
Коэффициент Омега BBAI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.63
Коэффициент Кальмара BBAI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.955.59
Коэффициент Мартина BBAI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.5724.34
BBAI
RKLB

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа RKLB равного 5.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.72
5.98
BBAI
RKLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и RKLB

Ни BBAI, ни RKLB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BBAI и RKLB

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и RKLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-75.49%
-8.83%
BBAI
RKLB

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и RKLB

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 51.61% по сравнению с Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) с волатильностью 28.55%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.61%
28.55%
BBAI
RKLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBAI и RKLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab