PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAI с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAI с CLSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, BBAI returned 33.72%/yr vs 32.39%/yr for CLSE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBAI и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.

BBAI

1 день
-5.48%
1 месяц
15.83%
С начала года
-10.56%
6 месяцев
-20.82%
1 год
27.44%
3 года*
33.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAI и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-10.56%21.35%107.94%217.65%-86.55%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between BBAI and CLSE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

0.18

The correlation between BBAI and CLSE shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BigBear.ai Holdings, Inc.

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

BBAI vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAI c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAICLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
3.84

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
5.20

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.67

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

10.55

-10.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

39.58

-38.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAI vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAICLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

3.84

-3.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.59

-1.66

Просадки

Сравнение просадок BBAI и CLSE

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAICLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-16.45%

-78.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.88%

-4.85%

-61.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.56%

-16.45%

-59.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.94%

0.00%

-61.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.89%

-3.59%

-67.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.34%

1.29%

+37.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и CLSE

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAICLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.79%

4.31%

+17.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.08%

10.21%

+46.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.66%

13.32%

+84.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

175.05%

13.88%

+161.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

175.05%

13.88%

+161.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и CLSE

BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM2025202420232022
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BBAI and CLSE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAI has higher volatility (21.79%) compared to CLSE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs CLSE's -16.45%.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAI и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор