PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBAI с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAI с BCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock, while BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Over the past 3 years, BBAI returned 12.88%/yr vs 12.49%/yr for BCI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBAI и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -45.93%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 20.43%.

BBAI

1 день
-7.01%
1 месяц
-26.26%
6 месяцев
-52.67%
С начала года
-45.93%
1 год
-58.99%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-1.09%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
15.98%
С начала года
20.43%
1 год
29.04%
3 года*
12.49%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAI и BCI

2026 (YTD)20252024202320222021
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-45.93%21.35%107.94%217.65%-88.10%-27.90%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		20.43%15.07%5.47%-8.79%15.09%2.34%

Correlation

The correlation between BBAI and BCI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BigBear.ai Holdings, Inc.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

BBAI vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 99
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAI c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBAIBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.68

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
2.23

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.97

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

6.44

-7.81

BBAI vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBAI и BCI

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAIBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-32.69%

-62.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.23%

-14.82%

-52.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.56%

-14.82%

-60.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.99%

-9.22%

-67.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.83%

-11.99%

-58.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.14%

4.52%

+38.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и BCI

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAIBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

4.84%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.70%

15.03%

+38.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.87%

17.36%

+70.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.12%

16.85%

+156.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.12%

15.66%

+157.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и BCI

BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.69%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Часто задаваемые вопросы

BBAI and BCI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAI has higher volatility (13.58%) compared to BCI (4.84%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs BCI's -32.69%.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAI и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор