PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAPR с BSTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while BSTP is a Options Trading fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, BAPR returned 15.31%/yr vs 14.35%/yr for BSTP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BAPR charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BSTP.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью 6.07%.

BAPR

1 день
-0.23%
1 месяц
2.21%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.12%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAPR и BSTP

2026 (YTD)2025202420232022
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.81%8.28%15.95%23.16%-1.56%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.07%11.80%16.70%18.14%-4.95%

Correlation

The correlation between BAPR and BSTP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between BAPR and BSTP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAPR и BSTP

Секторы
BAPR
BSTP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BAPR
36.2%
BSTP
36.2%

Финансовые услуги

BAPR
11.9%
BSTP
11.9%

Коммуникационные услуги

BAPR
10.9%
BSTP
10.9%

Потребительский циклический сектор

BAPR
10.1%
BSTP
10.1%

Здравоохранение

BAPR
8.4%
BSTP
8.4%

Промышленность

BAPR
8.1%
BSTP
8.1%

Потребительский защитный сектор

BAPR
4.9%
BSTP
4.9%

Энергетика

BAPR
3.5%
BSTP
3.5%

Коммунальные услуги

BAPR
2.3%
BSTP
2.3%

Недвижимость

BAPR
1.9%
BSTP
1.9%

Сырьевые материалы

BAPR
1.8%
BSTP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с BUFFBSTP с OCTQBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с JULQ

Доходность на риск

BAPR vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRBSTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.12

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.11
3.01

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.41

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.46

2.69

+7.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.55

13.18

+44.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.12

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.91

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BAPR и BSTP

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и BSTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPRBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-16.69%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-6.23%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-13.69%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.32%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.52%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.27%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и BSTP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 1.06%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPRBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.52%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

6.15%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

7.93%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

12.11%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

12.11%

+1.01%

Сравнение комиссий BAPR и BSTP

BAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и BSTP

Ни BAPR, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BAPR and BSTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSTP has higher volatility (1.52%) compared to BAPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, BAPR dropped -23.91% vs BSTP's -16.69%.

On 3-year performance, BAPR leads with 15.31% vs 14.35% for BSTP. On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAPR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BAPR has performed better with a 15.31% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

BAPR and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BAPR is categorized as Defined Outcome, while BSTP is Options Trading. BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April, while BSTP tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.79% for BAPR and 0.89% for BSTP.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAPR и BSTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор