PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с BSTP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

BAPR и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BAPR и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и BSTP

2026 (YTD)2025202420232022
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-1.56%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-3.02%11.80%16.70%18.14%-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -3.02%.

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

BSTP

1 день
2.02%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.00%
1 год
11.32%
3 года*
12.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с APRD

Сравнение комиссий BAPR и BSTP

BAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

BAPR vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.88

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.34

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.28

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

6.61

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.88

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.74

+0.01

Корреляция

Корреляция между BAPR и BSTP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и BSTP

Ни BAPR, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAPR и BSTP

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-16.69%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-9.11%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.34%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.65%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.77%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и BSTP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) составляет 3.45%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что BAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.88%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

6.64%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.94%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

12.28%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

12.28%

+0.97%