Сравнение BANX с BIZD
BANX (StoneCastle Financial Corp.) is a stock, while BIZD (VanEck BDC Income ETF) is Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Over the past 10 years, BANX returned 9.81%/yr vs 7.37%/yr for BIZD. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BANX и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции BANX превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 9.81% против 7.37% соответственно.
BANX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 7.25%
BIZD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.37%
- Всё время*
- 6.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $848.11K | $657.08K | $699.35K | |
| $37.75M | $39.66M | $40.76M |
Сравнение доходности по годам BANX и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -0.96% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -4.99% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Correlation
The correlation between BANX and BIZD is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. BIZD — Ранг доходности на риск
BANX
BIZD
Сравнение BANX c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BANX | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.59 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.99 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BANX и BIZD
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -55.44% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -18.99% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -22.56% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -22.91% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -55.44% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -15.73% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.86% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 11.27% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и BIZD
Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 2.93%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.94% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 15.26% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 19.13% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 17.59% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 21.84% | +5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и BIZD
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что сопоставимо с доходностью BIZD в 11.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | 12.00% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Часто задаваемые вопросы
BANX and BIZD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (5.94%) compared to BANX (2.93%). In terms of maximum drawdown, BANX dropped -55.06% vs BIZD's -55.44%.
BANX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANX и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор