Сравнение BANX с ARCC
BANX (StoneCastle Financial Corp.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANX returned 10.27%/yr vs 12.70%/yr for ARCC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BANX и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции BANX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.27% против 12.70% соответственно.
BANX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.27%
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам BANX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANX StoneCastle Financial Corp. | -5.82% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between BANX and ARCC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
BANX:
$153.94M
ARCC:
$13.57B
BANX:
$4.64
ARCC:
$1.63
BANX:
4.25
ARCC:
11.59
BANX:
0.09
ARCC:
1.74
BANX:
3.14
ARCC:
5.06
BANX:
0.90
ARCC:
0.96
BANX:
$46.84M
ARCC:
$2.63B
BANX:
$39.03M
ARCC:
$1.86B
BANX:
$45.24M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
BANX
ARCC
Сравнение BANX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCastle Financial Corp. (BANX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.28 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.51 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.29 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BANX и ARCC
Максимальная просадка BANX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANX и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -79.36% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -19.35% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -19.35% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.50% | -21.76% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -56.77% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -12.64% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -9.10% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 10.51% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANX и ARCC
Текущая волатильность для StoneCastle Financial Corp. (BANX) составляет 2.98%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что BANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.02% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 14.76% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 18.44% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.97% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 25.58% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANX и ARCC
Дивидендная доходность BANX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
BANX StoneCastle Financial Corp. | 13.19% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANX и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCastle Financial Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANX и ARCC
BANX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 9.56M при выручке в 11.52M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
BANX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 9.33M при выручке в 11.52M, что соответствует операционной рентабельности 81.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
BANX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., StoneCastle Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 7.61M при выручке в 11.52M, что соответствует чистой рентабельности 66.1%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
BANX and ARCC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (4.02%) compared to BANX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BANX dropped -55.06% vs ARCC's -79.36%.
BANX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANX и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор